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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
Data corrente: |
28/02/2000 |
Data da última atualização: |
12/04/2004 |
Autoria: |
FERREIRA, L. F. R.; ANDRADE, R. S. de. |
Título: |
A duration e um modelo alternativo: um teste empirico. |
Ano de publicação: |
1999 |
Fonte/Imprenta: |
Revista de Administracao de Empresas, Sao Paulo, v.39, n.4, p.60-69, out./dez. 1999. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Estrategias de hedge para portifolios de renda fixa sao comumente baseadas na duration. Esse conceito foi desenvolvido tendo como pressuposto que alteracoes nas taxas de juros serao constantes para toda a estrutura a termo da yield curve, ou seja, que os deslocamentos na yeld curve serao paralelos. Este artigo pretende testar esse pressuposto para o mercado futuro de Dl1 da BM&F, tendo como base o ano de 1996. Alem disso, o artigo compara estrategias de hedge baseadas na duration com estrategias cujo balanceamento e dado por um modelo alternativo que incorpora os efeitos de deslocamentos nao-paralelos na yield curve. |
Palavras-Chave: |
Balance; Bond portifolio; Hedge; Portifolio de renda fixa; Yield curve. |
Thesagro: |
Balanceamento. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 01202naa a2200205 a 4500 001 1101228 005 2004-04-12 008 1999 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aFERREIRA, L. F. R. 245 $aA duration e um modelo alternativo$bum teste empirico. 260 $c1999 520 $aEstrategias de hedge para portifolios de renda fixa sao comumente baseadas na duration. Esse conceito foi desenvolvido tendo como pressuposto que alteracoes nas taxas de juros serao constantes para toda a estrutura a termo da yield curve, ou seja, que os deslocamentos na yeld curve serao paralelos. Este artigo pretende testar esse pressuposto para o mercado futuro de Dl1 da BM&F, tendo como base o ano de 1996. Alem disso, o artigo compara estrategias de hedge baseadas na duration com estrategias cujo balanceamento e dado por um modelo alternativo que incorpora os efeitos de deslocamentos nao-paralelos na yield curve. 650 $aBalanceamento 653 $aBalance 653 $aBond portifolio 653 $aHedge 653 $aPortifolio de renda fixa 653 $aYield curve 700 1 $aANDRADE, R. S. de 773 $tRevista de Administracao de Empresas, Sao Paulo$gv.39, n.4, p.60-69, out./dez. 1999.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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Biblioteca |
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Origem |
Tipo/Formato |
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URL |
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Registros recuperados : 3 | |
1. | | NASCIMENTO, V. R. S.; TORRES, J. A.; IGA, G. D.; SANTOS, A. L. dos; EGUES, S. M.; FILHO, J. B. G.; FERREIRA, L. F. R.; RIBEIRO, C. CO2 Photoreduction Product Selectivity with TiO2__Cu Nanocatalysts under Different Reaction Media. ChemCatChem, e202301612, 2024. 1 - 12Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação. |
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2. | | FERNANDES, C. D.; CASTRO, V. L. S. S. de; VALLIM, J. H.; WANI, A. K.; AMÉRICO-PINHEIRO, J. H. P.; SEREJO, T.; PEREIRA, R. W.; EGUES, S. M.; FERREIRA, L. F. R. Enzymatic extract from luffa-immobilized Pleurotus sajor-caju: a promising biocatalyst for agro-industrial pollutant reduction and toxicity mitigation. Topics in Catalysis, v., n., p., 2024. On-line first.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
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3. | | VILAR, D. S.; SILVA, H. H. C. da; DÓRIA, A. R.; TORRES, N. H.; VALLIM, J. H.; CASTRO, V. L. S. S. de; AMÉRICO-PINHEIRO, J. H. P.; SALAZAR-BANDA, G. R.; EGUILUZ, K. I. B.; FERREIRA, L. F. R. Reducing citrus effluent toxicity: Biological-electrochemical treatment with diamond anode. Environmental Pollution, v. 346, article 123688, 2024.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Meio Ambiente. |
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Registros recuperados : 3 | |
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