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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Florestas. |
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Data corrente: |
13/07/2010 |
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Data da última atualização: |
11/07/2011 |
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Autoria: |
COELHO JUNIOR, L. M.; REZENDE, J. L. P. de; SÁFADI, T.; CALEGÁRIO, N. |
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Afiliação: |
Luiz Moreira Coelho Junior; José Luiz Pereira de Rezende; Thelma Sáfadi; Natalino Calegário. |
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Título: |
Análise do comportamento temporal dos preços da borracha natural no mercado internacional. |
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Ano de publicação: |
2009 |
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Fonte/Imprenta: |
Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 3, p. 293-303, jul./set. 2009. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
Este trabalho analisou o comportamento dos preços da borracha natural no mercado internacional, no
período de janeiro de 1982 a dezembro de 2006, em função de sua oferta e demanda agregadas, evidenciando
os principais países produtores e consumidores. Especificamente a pesquisa analisou a evolução dos preços e
do quantum comercializado da borracha natural no mercado internacional. Caracterizou, identificou, estimou
e analisou modelos para a série de preços reais mensais da borracha crua RSS 1 (US$/t) e; testou a precisão
dos modelos estimados na previsão dos preços dessa commodity, no período de jan./2006 a dez./2006. Os
modelos estudados foram das classes ARIMA-ARCH. Os principais resultados encontrados foram: 0s preços
reais da borracha natural, no período estudado, apresentam tendência decrescente; A identificação e
estimação dos modelos da família ARIMA mostraram a existência de heteroscedasticidade na série estudada
e a necessidade de identificar, estimar e analisar os modelos da família ARCH; O modelo que melhor ajustou
os retornos da série de preços da borracha crua RSS 1 foi o AR(1) para um GARCH(1,1); Os modelos da
família ARIMA não satisfizeram as condições de previsão da série estudada; o modelo AR (1)-GARCH (1,1)
se mostrou preciso para a realização de prognoses do preço da borracha. |
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Palavras-Chave: |
Série temporal. |
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Thesagro: |
Borracha; Economia. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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520 $aEste trabalho analisou o comportamento dos preços da borracha natural no mercado internacional, no período de janeiro de 1982 a dezembro de 2006, em função de sua oferta e demanda agregadas, evidenciando os principais países produtores e consumidores. Especificamente a pesquisa analisou a evolução dos preços e do quantum comercializado da borracha natural no mercado internacional. Caracterizou, identificou, estimou e analisou modelos para a série de preços reais mensais da borracha crua RSS 1 (US$/t) e; testou a precisão dos modelos estimados na previsão dos preços dessa commodity, no período de jan./2006 a dez./2006. Os modelos estudados foram das classes ARIMA-ARCH. Os principais resultados encontrados foram: 0s preços reais da borracha natural, no período estudado, apresentam tendência decrescente; A identificação e estimação dos modelos da família ARIMA mostraram a existência de heteroscedasticidade na série estudada e a necessidade de identificar, estimar e analisar os modelos da família ARCH; O modelo que melhor ajustou os retornos da série de preços da borracha crua RSS 1 foi o AR(1) para um GARCH(1,1); Os modelos da família ARIMA não satisfizeram as condições de previsão da série estudada; o modelo AR (1)-GARCH (1,1) se mostrou preciso para a realização de prognoses do preço da borracha.
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Registro original: |
Embrapa Florestas (CNPF) |
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