01926naa a2200193 a 450000100080000000500110000800800410001910000250006024500970008526000090018252013570019165000130154865000130156165300200157470000250159470000160161970000190163577300780165418576172011-07-11       2009    bl uuuu     u00u1 u    #d1 aCOELHO JUNIOR, L. M.  aAnálise do comportamento temporal dos preços da borracha natural no mercado internacional.  c2009  aEste trabalho analisou o comportamento dos preços da borracha natural no mercado internacional, no período de janeiro de 1982 a dezembro de 2006, em função de sua oferta e demanda agregadas, evidenciando os principais países produtores e consumidores. Especificamente a pesquisa analisou a evolução dos preços e do quantum comercializado da borracha natural no mercado internacional. Caracterizou, identificou, estimou e analisou modelos para a série de preços reais mensais da borracha crua RSS 1 (US$/t) e; testou a precisão dos modelos estimados na previsão dos preços dessa commodity, no período de jan./2006 a dez./2006. Os modelos estudados foram das classes ARIMA-ARCH. Os principais resultados encontrados foram: 0s preços reais da borracha natural, no período estudado, apresentam tendência decrescente; A identificação e estimação dos modelos da família ARIMA mostraram a existência de heteroscedasticidade na série estudada e a necessidade de identificar, estimar e analisar os modelos da família ARCH; O modelo que melhor ajustou os retornos da série de preços da borracha crua RSS 1 foi o AR(1) para um GARCH(1,1); Os modelos da família ARIMA não satisfizeram as condições de previsão da série estudada; o modelo AR (1)-GARCH (1,1) se mostrou preciso para a realização de prognoses do preço da borracha.  aBorracha  aEconomia  aSérie temporal1 aREZENDE, J. L. P. de1 aSÁFADI, T.1 aCALEGÁRIO, N.  tCiência Florestal, Santa Mariagv. 19, n. 3, p. 293-303, jul./set. 2009.