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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
29/05/2002 |
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Data da última atualização: |
20/07/2017 |
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Autoria: |
SAITO R.; SHENG, H. H. |
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Título: |
Análise de métodos de replicação: o caso Ibovespa. |
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Ano de publicação: |
2002 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v.42, n 2, p. 66-76, abr./jun. 2002. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
Este artigo apresenta e implementa os principais métodos quantitativos para replicar o Índice Bovespa. Os modelos utilizados são: replicação plena, carteira de mínima variância global, Black e minimização quadrática sem venda a descoberto, cujos critérios de análise incluem os parâmetros de tracking error, beta, R-quadrado e semelhança de série em relação à média e à variância. Concluiu-se que não existe o melhor modelo na aplicação ao Ibovespa, porque todos mostraram seus méritos e suas limitações nas diversas condições simuladas, além do fato de cada administrador poder ter necessidades diferentes, mutáveis no espaço e no tempo. |
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Palavras-Chave: |
Arbitragem de índice; Carteira espelho; Index arbitrage; Modelo de replicação; Otimização quadrática; Proxy portfolio; Replication models; Square optimization; Tracking error. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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653 $aArbitragem de índice
653 $aCarteira espelho
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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