01377naa a2200241 a 450000100080000000500110000800800410001910000130006024500590007326000090013252006750014165300260081665300210084265300200086365300270088365300290091065300200093965300230095965300240098265300190100670000170102577300930104211072692017-07-20       2002    bl uuuu     u00u1 u    #d1 aSAITO R.  aAnálise de métodos de replicaçãobo caso Ibovespa.  c2002  aEste artigo apresenta e implementa os principais métodos quantitativos para replicar o Índice Bovespa. Os modelos utilizados são: replicação plena, carteira de mínima variância global, Black e minimização quadrática sem venda a descoberto, cujos critérios de análise incluem os parâmetros de tracking error, beta, R-quadrado e semelhança de série em relação à média e à variância. Concluiu-se que não existe o melhor modelo na aplicação ao Ibovespa, porque todos mostraram seus méritos e suas limitações nas diversas condições simuladas, além do fato de cada administrador poder ter necessidades diferentes, mutáveis no espaço e no tempo.  aArbitragem de índice  aCarteira espelho  aIndex arbitrage  aModelo de replicação  aOtimização quadrática  aProxy portfolio  aReplication models  aSquare optimization  aTracking error1 aSHENG, H. H.  tRevista de Administração de Empresas, São Paulogv.42, n 2, p. 66-76, abr./jun. 2002.