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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
11/09/2003 |
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Data da última atualização: |
06/10/2003 |
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Autoria: |
OLIVEIRA, G. A. de; SIQUEIRA, J. de O.; ZIMMER, C. J. |
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Título: |
O princípio da mínima entropia relativa local aplicado ao apreçamento de opção . |
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Ano de publicação: |
2003 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração, São Paulo, v.38, nº 2, p.126-134, abr./mai./jun. 2003. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
Neste artigo são apresentadas as recentes aplicações das ferramentas da Teoria da Informação na estimação da Densidade Neutralizadora do Preço da Incerteza (DN). São discutidos os princípios de Máxima Entropia, de Mínima Entropia Relativa e, finalmente, o princípio de Mínima Entropia Relativa Local proposto recentemente por Edelman (2001). Os modelos são estimados para dados do mercado brasileiro de opções e comparados com uma alternativa proposta anteriormente na literatura por Jackwerth & Rubinstein (1996). No exemplo apresentado, o modelo de Edelman mostra-se bastante robusto e com características teóricas e práticas superiores às dos outros modelos implementados. |
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Palavras-Chave: |
apreçamento de opção; derivative; derivativo; entropia relativa; função de densidade neutralizadora do preço da incerteza; option pricing; relative entropy; risk-neutral distribution function. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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520 $aNeste artigo são apresentadas as recentes aplicações das ferramentas da Teoria da Informação na estimação da Densidade Neutralizadora do Preço da Incerteza (DN). São discutidos os princípios de Máxima Entropia, de Mínima Entropia Relativa e, finalmente, o princípio de Mínima Entropia Relativa Local proposto recentemente por Edelman (2001). Os modelos são estimados para dados do mercado brasileiro de opções e comparados com uma alternativa proposta anteriormente na literatura por Jackwerth & Rubinstein (1996). No exemplo apresentado, o modelo de Edelman mostra-se bastante robusto e com características teóricas e práticas superiores às dos outros modelos implementados.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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Biblioteca |
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Cutter |
Registro |
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Status |
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| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | GOMES, A. L. de S.; SOARES, J. P. G.; JUNQUEIRA, A. M. R.; PANTOJA, M. J. Associativismo e cooperativismo no acesso ao crédito rural para produção familiar orgânica. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 60., 2022, Natal. Agricultura familiar, sistemas agroalimentares e mudanças climáticas: desafios Rumo aos ODS. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2022. 18 p. 18 p.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
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| 4. | | GOMES, A. L. de; SOARES, J. P. G.; JUNQUEIRA, A. M. R.; PANTOJA, M. J. Inovações tecnológicas adotadas pelos agricultores orgânicos brasileiros. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 61., 2023, Piracicaba. Agropecuária do futuro: tecnologia, sustentabilidade e a segurança alimentar: anais. Piracicaba: ESALQ/USP, 2023. SOBER 2023. p. 1-18| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Cerrados. |
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| 5. | | LOIOLA, J. A. D.; DIAS, R. de C.; GOMES, A. L. de A.; FONSECA, R. C. da; ZONTA, E.; STRALIOTTO, R.; TEIXEIRA, P. C. Eficiência e efeito residual de fertilizantes organominerais fosfatados em solos com níveis de fertilidade contrastantes na produção de massa seca e acúmulo de fósforo em plantas de milho. In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2018-2019, Rio de Janeiro. Seminário PIBIC Embrapa Solos 2018/2019. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2019. E-book. (Embrapa Solos. Documentos, 210).| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
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| 6. | | LOIOLA, J. A. D.; DIAS, R. de C.; GOMES, A. L. de A.; FONSECA, R. C. da; ZONTA, E.; TEIXEIRA, P. C. Eficiência de fertilizantes organominerais fosfatados na produção de massa seca e acúmulo de fósforo, manganês, zinco e cobre em plantas de milho. In: SIMPÓSIO ABC: ARGENTINA-BRASIL-CUBA, 4., 2019, Seropédica. Anais... Seropédica: UFRRJ, 2020.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Solos. |
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