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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
24/02/2014 |
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Data da última atualização: |
27/05/2014 |
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Autoria: |
RODRIGUES, G. Z.; CUNHA, C. A. da. |
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Título: |
Operações de hedge de milho para importantes municípios goianos. |
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Ano de publicação: |
2013 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 22 , n. 4, p. 38-55, out./nov./dez. 2013. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
O presente estudo analisou a razão ótima de hedge e sua efetividade por meio de três modelos (MQO, VAR e VEC) a fim de obter o modelo mais eficiente no auxílio à redução de riscos e à obtenção da parcela ótima nas negociações em mercados futuros. Entre os modelos estimados, o método de séries cointegradas de Engle-Granger com mecanismo de correção de erro (MQO) foi o que se apresentou mais eficiente para a escolha da parcela ótima e redução de riscos nas negociações com contratos futuros. Entre as praças avaliadas em importantes municípios goianos, a maioria apresentou percentual ótimo de negociação em contratos futuros acima de 62%, exceto o município de Chapadão do Céu (49%). Quanto à efetividade do hedge, a proteção mínima de riscos dissipados foi de 51%, demonstrando que a operação em hedge é efetiva em todos os municípios. Os resultados demonstraram que as operações de hedge em mercados futuros são uma ferramenta importante na minimização de riscos de preços para os agentes da cadeia produtiva de milho das localidades estudadas. |
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Palavras-Chave: |
Efetividade; Medelo MQO, VAR e VEC; Razão ótima de hedge. |
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Categoria do assunto: |
-- |
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URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/98025/1/Operacoes-de-hedge-de-milho-para-importantes-municipios-goianos.pdf
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Marc: |
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520 $aO presente estudo analisou a razão ótima de hedge e sua efetividade por meio de três modelos (MQO, VAR e VEC) a fim de obter o modelo mais eficiente no auxílio à redução de riscos e à obtenção da parcela ótima nas negociações em mercados futuros. Entre os modelos estimados, o método de séries cointegradas de Engle-Granger com mecanismo de correção de erro (MQO) foi o que se apresentou mais eficiente para a escolha da parcela ótima e redução de riscos nas negociações com contratos futuros. Entre as praças avaliadas em importantes municípios goianos, a maioria apresentou percentual ótimo de negociação em contratos futuros acima de 62%, exceto o município de Chapadão do Céu (49%). Quanto à efetividade do hedge, a proteção mínima de riscos dissipados foi de 51%, demonstrando que a operação em hedge é efetiva em todos os municípios. Os resultados demonstraram que as operações de hedge em mercados futuros são uma ferramenta importante na minimização de riscos de preços para os agentes da cadeia produtiva de milho das localidades estudadas.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
URL |
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| Registros recuperados : 71 | |
| 9. |  | CUNHA, C. A.; WANDER, A. E. STAR unit root test e os preços da cana-de-açúcar. In: CONGRESSO SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 47., 2009, Porto Alegre. Desenvolvimento rural e sistemas agroalimentares: os agronegócios no contexto de integração das nações: anais. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 2009.| Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
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| Registros recuperados : 71 | |
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| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
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