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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
Data corrente: |
02/12/2016 |
Data da última atualização: |
17/11/2017 |
Autoria: |
CONTE, B. P.; CORONEL, D. A.; AMORIM, A. L. |
Afiliação: |
BRUNO PEREIRA CONTE, Bacharel em Administração; DANIEL ARRUDA CORONEL, UFSM; AIRTON LOPES AMORIM, Mestre em Economia. |
Título: |
Análise da volatilidade do complexo brasileiro de soja em relação ao mundo. |
Ano de publicação: |
2016 |
Fonte/Imprenta: |
Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 25, n. 2, p. 26-38, abr./maio/jun. 2016. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento da volatilidade do mercado brasileiro de soja em grão, farelo de soja e óleo de soja em relação ao mundo via modelos GARCH multivariados. Os resultados mostraram, pela covariância condicional, que os mercados de soja em grão e de farelo de soja são caracterizados por picos de volatilidade dispersos; o primeiro com picos presentes no início da série, e o segundo, no fim. Já o mercado de óleo de soja apresentou estabilidade. Os mercados de soja em grão e farelo de soja apresentaram fortes picos de covariância de 2007 a 2009. Além disso, sob a luz da correlação condicional, notou-se que há inter-relação média entre os mercados brasileiros e mundiais de soja em grão e forte para o mercado de farelo de soja. O mercado de óleo de soja apresentou correlação fixa. O efeito contágio nas séries foi notado, o que ocasionou persistência de volatilidade e longo tempo para sua dissipação. Pode-se inferir que dois agentes foram preponderantes para o comportamento da volatilidade brasileira em relação ao mundo: a ascensão da economia chinesa como player demandante de commodities e a crise do subprime, que trouxe maior oscilação às séries. |
Palavras-Chave: |
Crise financeira; Financial crisis; GARCH; Modelo multivariado de volatilidade; Multivariate models of volatility. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/151064/1/Analise-da-volatilidade-do-complexo.pdf
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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Registros recuperados : 8 | |
3. | | MEDEIROS, A. P. de; BENDER FILHO, R.; CORONEL, D. A. Causalidade entre crédito, preços e produção agrícola. Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, Ano 26, n. 4, p. 71-85, Out./Nov./Dez. 2017 Título em inglês: Causality between credit, prices and agricultural production.Biblioteca(s): Embrapa Unidades Centrais. |
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8. | | AZEVEDO, D. B. de; MALAFAIA, G. C.; PEDROZO, E. A.; SILVA, T. N. da; CORONEL, D. A. Complexidade e abordagem sistêmica: identificando similaridades entre a Teoria dos Stakeholders e o processo de gestão ambiental. Gestão Contemporânea, Porto Alegre, ano 10, n. 13, p. 11-23, jan./jun. 2013Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 3 |
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Corte. |
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Registros recuperados : 8 | |
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