01376naa a2200241 a 450000100080000000500110000800800410001910000180006024500870007826000090016552007010017465000140087565000110088965000180090065000180091865000200093665000130095665000180096965000110098765300140099870000250101277300970103719647052016-04-28       2013    bl uuuu     u00u1 u    #d1 aCASTRO, L. S.  aAnálise da volatilidade de preços do óleo de girassol no Brasil de 1960 a 2011.  c2013  aO objetivo deste trabalho foi analisar os retornos da commodity óleo de girassol. As análises enfatizaram o risco de mercado, medido pelo comportamento condicional da variância. Foram utilizados os modelos autorregressivos com heterocedasticidade condicional (ARCH), os autorregressivos com heterocedasticidade condicional generalizada (GARCH) e os autorregressivos com heterocedasticidade threshold (TARCH) para janeiro de 1960 a junho de 2011. A confirmação de que a variabilidade dos retornos possui dependência condicional indicou, para essa cultura, baixa persistência na resposta aos choques na variância, reduzindo riscos de produção com relação aos preços para os produtores.  abiodiesel  aPrices  aSunflower oil  aVegetable oil  aBiocombustível  aGirassol  aÓleo vegetal  aPreço  aCommodity1 aSILVA JÚNIOR, A. G.  tRevista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 22gn. 2, p. 76-84, abr./maio./jun. 2013.