Data/hora: 22/06/2024 10:59:03

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 23/08/2013
Data da última atualização: | 28/04/2016
Autoria: | CASTRO, L. S.; SILVA JÚNIOR, A. G.
Afiliação: | LUCAS SIQUEIRA CASTRO; AZIZ GALVÃO SILVA JÚNIOR.
Título: | Análise da volatilidade de preços do óleo de girassol no Brasil de 1960 a 2011.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 22, n. 2, p. 76-84, abr./maio./jun. 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi analisar os retornos da commodity óleo de girassol. As análises enfatizaram o risco de mercado, medido pelo comportamento condicional da variância. Foram utilizados os modelos autorregressivos com heterocedasticidade condicional (ARCH), os autorregressivos com heterocedasticidade condicional generalizada (GARCH) e os autorregressivos com heterocedasticidade threshold (TARCH) para janeiro de 1960 a junho de 2011. A confirmação de que a variabilidade dos retornos possui dependência condicional indicou, para essa cultura, baixa persistência na resposta aos choques na variância, reduzindo riscos de produção com relação aos preços para os produtores.
Palavras-Chave: | Commodity.
Thesagro: | Biocombustível; Girassol; Óleo vegetal; Preço.
Thesaurus Nal: | biodiesel; Prices; Sunflower oil; Vegetable oil.

Categoria do assunto:

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E Economia e Indústria Agrícola

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/88481/1/ANALISE-DA-VOLATIDADE-DE-PRECOS-DO-OLETO-DE-GIRASSOL-NO-BRASIL-DE-1960-A-2011.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (55043-1) - UPE - AP - DD - 338.105 - R454 -  - DIS
CPATSA - (50684-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS