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| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | BALDIN, T.; CONTE, B.; DENARDI, L.; MORAES, R. de; SALDANHA, C. W. Crescimento de mudas de angico-vermelho em diferentes volumes de substratos. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 35, n. 82, p. 129-133, abr./jun. 2015.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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| 3. | | CONTE, B.; MISSIO, A. L.; PERTUZZATTI, A.; CADEMARTORI, P. H. G. de; GATTO, D. A. Propriedades físicas e colorimétricas da madeira termorretificada de Pinus elliottii var. elliottii. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 104, p. 555-563, dez. 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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| 4. | | MARCO, R. De; CONTE, B.; PERRANDO, E. R.; FORTES, F. de O.; SOMAVILLA, L.; BURGIN, M. B. Efeito de telas de sombreamento no crescimento e proteção de mudas de Toona ciliata sob baixas temperaturas. Floresta, Curitiba, v. 44, n. 4, p. 607-616, 2014.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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| Registros recuperados : 4 | |
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Registro Completo
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
02/12/2016 |
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Data da última atualização: |
17/11/2017 |
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Autoria: |
CONTE, B. P.; CORONEL, D. A.; AMORIM, A. L. |
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Afiliação: |
BRUNO PEREIRA CONTE, Bacharel em Administração; DANIEL ARRUDA CORONEL, UFSM; AIRTON LOPES AMORIM, Mestre em Economia. |
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Título: |
Análise da volatilidade do complexo brasileiro de soja em relação ao mundo. |
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Ano de publicação: |
2016 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 25, n. 2, p. 26-38, abr./maio/jun. 2016. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
O objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento da volatilidade do mercado brasileiro de soja em grão, farelo de soja e óleo de soja em relação ao mundo via modelos GARCH multivariados. Os resultados mostraram, pela covariância condicional, que os mercados de soja em grão e de farelo de soja são caracterizados por picos de volatilidade dispersos; o primeiro com picos presentes no início da série, e o segundo, no fim. Já o mercado de óleo de soja apresentou estabilidade. Os mercados de soja em grão e farelo de soja apresentaram fortes picos de covariância de 2007 a 2009. Além disso, sob a luz da correlação condicional, notou-se que há inter-relação média entre os mercados brasileiros e mundiais de soja em grão e forte para o mercado de farelo de soja. O mercado de óleo de soja apresentou correlação fixa. O efeito contágio nas séries foi notado, o que ocasionou persistência de volatilidade e longo tempo para sua dissipação. Pode-se inferir que dois agentes foram preponderantes para o comportamento da volatilidade brasileira em relação ao mundo: a ascensão da economia chinesa como player demandante de commodities e a crise do subprime, que trouxe maior oscilação às séries. |
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Palavras-Chave: |
Crise financeira; Financial crisis; GARCH; Modelo multivariado de volatilidade; Multivariate models of volatility. |
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Categoria do assunto: |
-- |
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URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/151064/1/Analise-da-volatilidade-do-complexo.pdf
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Marc: |
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773 $tRevista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 25$gn. 2, p. 26-38, abr./maio/jun. 2016.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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