Data/hora: 21/06/2024 20:21:08

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	23/08/2013	
Data da última atualização: 	28/04/2016	
Autoria: 	CASTRO, L. S.; SILVA JÚNIOR, A. G.	
Afiliação: 	LUCAS SIQUEIRA CASTRO; AZIZ GALVÃO SILVA JÚNIOR.	
Título: 	Análise da volatilidade de preços do óleo de girassol no Brasil de 1960 a 2011.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 22, n. 2, p. 76-84, abr./maio./jun. 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi analisar os retornos da commodity óleo de girassol. As análises enfatizaram o risco de mercado, medido pelo comportamento condicional da variância. Foram utilizados os modelos autorregressivos com heterocedasticidade condicional (ARCH), os autorregressivos com heterocedasticidade condicional generalizada (GARCH) e os autorregressivos com heterocedasticidade threshold (TARCH) para janeiro de 1960 a junho de 2011. A confirmação de que a variabilidade dos retornos possui dependência condicional indicou, para essa cultura, baixa persistência na resposta aos choques na variância, reduzindo riscos de produção com relação aos preços para os produtores.	
Palavras-Chave: 	Commodity.	
Thesagro: 	Biocombustível; Girassol; Óleo vegetal; Preço.	
Thesaurus Nal: 	biodiesel; Prices; Sunflower oil; Vegetable oil.	
Categoria do assunto: 	--
E Economia e Indústria Agrícola	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/88481/1/ANALISE-DA-VOLATIDADE-DE-PRECOS-DO-OLETO-DE-GIRASSOL-NO-BRASIL-DE-1960-A-2011.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (55043-1) - UPE - AP - DD - 338.105 - R454 -  - DIS
CPATSA - (50684-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS