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Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Algodão; Embrapa Semiárido; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 24/04/2008
Data da última atualização: | 12/08/2008
Autoria: | CAMPOS, K. C.; PIACENTI, C. A.; SILVA JUNIOR, A. G. da.
Título: | Agroenergia: a questão da volatilidade de preços e o efeito alavancagem dos produtos agrícolas.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Revista de Política Agrícola, Brasília, ano 16 , n. 3, pag. 34-48, jul./ago./set. 2007.
Idioma: | Português

Conteúdo:

As flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas provocam
instabilidade, tanto na renda do produtor como nas despesas dos consumidores urbanos. O conhecimento do padrão de flutuação sazonal ou volatilidade desses preços ajuda na implementação de políticas voltadas para produção agrícola direcionada para agroenergia. Esse estudo usa a classe de modelos de heterocedasticidade condicional auto-regressiva (ARCH e GARCH e suas extensões, TARCH e EGARCH), para caracterizar e analisar a volatilidade das séries de retornos mensais da soja, da mamona e da cana-de-açúcar. A análise empírica da volatilidade mostra que esses produtos
são marcados por acentuadas flutuações de preços, em que choques positivos ou negativos geram impactos com período de longa duração. O somatório dos coeficientes de reação e persistência da volatilidade mostrou valores próximos de um, indicando que os choques na volatilidade irão perdurar por algum tempo.

Palavras-Chave: | Agroenergia; Brasil; Comércio agrícola; Consumo agrícola urbano; EGARCH; Produto agrícola; Produtos agrícolas; TARCH; Volatilidade de preços.
Thesagro: | Economia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

CPATSA - (37618-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPTIA - (13642-1) - EMB - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPA - (21094-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS
CPATC - (20051-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS