Data/hora: 02/06/2024 00:22:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	13/07/2010	
Data da última atualização: 	11/07/2011	
Autoria: 	COELHO JUNIOR, L. M.; REZENDE, J. L. P. de; SÁFADI, T.; CALEGÁRIO, N.	
Afiliação: 	Luiz Moreira Coelho Junior; José Luiz Pereira de Rezende; Thelma Sáfadi; Natalino Calegário.	
Título: 	Análise do comportamento temporal dos preços da borracha natural no mercado internacional.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 19, n. 3, p. 293-303, jul./set. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho analisou o comportamento dos preços da borracha natural no mercado internacional, no
período de janeiro de 1982 a dezembro de 2006, em função de sua oferta e demanda agregadas, evidenciando
os principais países produtores e consumidores. Especificamente a pesquisa analisou a evolução dos preços e
do quantum comercializado da borracha natural no mercado internacional. Caracterizou, identificou, estimou
e analisou modelos para a série de preços reais mensais da borracha crua RSS 1 (US$/t) e; testou a precisão
dos modelos estimados na previsão dos preços dessa commodity, no período de jan./2006 a dez./2006. Os
modelos estudados foram das classes ARIMA-ARCH. Os principais resultados encontrados foram: 0s preços
reais da borracha natural, no período estudado, apresentam tendência decrescente; A identificação e
estimação dos modelos da família ARIMA mostraram a existência de heteroscedasticidade na série estudada
e a necessidade de identificar, estimar e analisar os modelos da família ARCH; O modelo que melhor ajustou
os retornos da série de preços da borracha crua RSS 1 foi o AR(1) para um GARCH(1,1); Os modelos da
família ARIMA não satisfizeram as condições de previsão da série estudada; o modelo AR (1)-GARCH (1,1)
se mostrou preciso para a realização de prognoses do preço da borracha.	
Palavras-Chave: 	Série temporal.	
Thesagro: 	Borracha; Economia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (47022-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS