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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
Data corrente: |
11/09/2003 |
Data da última atualização: |
06/10/2003 |
Autoria: |
OLIVEIRA, G. A. de; SIQUEIRA, J. de O.; ZIMMER, C. J. |
Título: |
O princípio da mínima entropia relativa local aplicado ao apreçamento de opção . |
Ano de publicação: |
2003 |
Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração, São Paulo, v.38, nº 2, p.126-134, abr./mai./jun. 2003. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Neste artigo são apresentadas as recentes aplicações das ferramentas da Teoria da Informação na estimação da Densidade Neutralizadora do Preço da Incerteza (DN). São discutidos os princípios de Máxima Entropia, de Mínima Entropia Relativa e, finalmente, o princípio de Mínima Entropia Relativa Local proposto recentemente por Edelman (2001). Os modelos são estimados para dados do mercado brasileiro de opções e comparados com uma alternativa proposta anteriormente na literatura por Jackwerth & Rubinstein (1996). No exemplo apresentado, o modelo de Edelman mostra-se bastante robusto e com características teóricas e práticas superiores às dos outros modelos implementados. |
Palavras-Chave: |
apreçamento de opção; derivative; derivativo; entropia relativa; função de densidade neutralizadora do preço da incerteza; option pricing; relative entropy; risk-neutral distribution function. |
Categoria do assunto: |
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Marc: |
LEADER 01478naa a2200241 a 4500 001 1109092 005 2003-10-06 008 2003 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aOLIVEIRA, G. A. de 245 $aO princípio da mínima entropia relativa local aplicado ao apreçamento de opção . 260 $c2003 520 $aNeste artigo são apresentadas as recentes aplicações das ferramentas da Teoria da Informação na estimação da Densidade Neutralizadora do Preço da Incerteza (DN). São discutidos os princípios de Máxima Entropia, de Mínima Entropia Relativa e, finalmente, o princípio de Mínima Entropia Relativa Local proposto recentemente por Edelman (2001). Os modelos são estimados para dados do mercado brasileiro de opções e comparados com uma alternativa proposta anteriormente na literatura por Jackwerth & Rubinstein (1996). No exemplo apresentado, o modelo de Edelman mostra-se bastante robusto e com características teóricas e práticas superiores às dos outros modelos implementados. 653 $aapreçamento de opção 653 $aderivative 653 $aderivativo 653 $aentropia relativa 653 $afunção de densidade neutralizadora do preço da incerteza 653 $aoption pricing 653 $arelative entropy 653 $arisk-neutral distribution function 700 1 $aSIQUEIRA, J. de O. 700 1 $aZIMMER, C. J. 773 $tRevista de Administração, São Paulo$gv.38, nº 2, p.126-134, abr./mai./jun. 2003.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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Registros recuperados : 8 | |
1. | | OLIVEIRA, G. A. de; SILVA, L. F. da; NASCIMENTO, J. S.; AGOSTINHO, P. R.; PADOVAN, M. P. Valoração econômica de serviços ambientais em sistemas agroflorestais biodiversos: um estudo de caso no Assentamento Lagoa Grande, em Dourados-MS. In: SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, 3.; SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, 7.; ENCONTRO DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS DE MATO GROSSO DO SUL, 6.; Seminário de sistemas agroflorestais em bases agroecológicas de MATO GROSSO DO SUL, 3., 2018, Campo Grande, MS. Sistemas agroflorestais agroalimentares, sociobiodiversidade, saúde, educação: desafios e perspectivas. Campo Grande, MS, 2018. AGROECOL 2018 Publicado também no Cadernos de Agroecologia, v. 13, n. 2, 2018.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste. |
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2. | | OLIVEIRA, G. A. de; OLIVEIRA, R. F. G. de; MÜLLER, M.; SUÑÉ, R. W.; SILVA, F. M.; CASTILHO, J. O. P. Detecção de erros no processo de rastreabilidade de bovinos de corte. In: CONGRESSO NORDESTINO DE PRODUÇÃO ANIMAL, 9., 2014, Ilheus. Produção animal: novas diretrizes: trabalhos apresentados. Areia: SNPA, 2014. p. 2285-2287.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sul. |
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3. | | OLIVEIRA, G. A. de; SILVA, L. F. da; AGOSTINHO, P. R.; SOARES, J. A. B.; SERRANO, M. R.; PEREIRA, Z. V.; NASCIMENTO, J. S.; PADOVAN, M. P. Valoração econômica de sequestro de carbono em sistemas agroflorestais biodiversos no bioma cerrado. In: SOUSA, C. S.; LIMA, F. S.; SABIONI, S. C. (Org.). Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável. [S.l.]: Editora Científica Digital, 2021, v. 5, p. 356-366.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Embrapa Agropecuária Oeste. |
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4. | | SOUZA, D. D. de; AZEVEDO, J. A. G.; ARAUJO, G. G. L. de; CRUZ, C. L. dos S.; CABRAL, I. dos S.; ALMEIDA, F. M. de; OLIVEIRA, G. A. de; OLIVEIRA, B. S. Crude glycerin for Santa Inês and F1 Dorper × Santa Inês lambs. Small Ruminant Research, v. 129, Aug. 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
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5. | | NASCIMENTO, L. S.; OLIVEIRA, G. A. De; AZEVÊDO, J. A. G.; SOUZA, L. L.; SILVI, R. R.; FERREIRA, D. M. F.; SANTOS, J. P. Dos; PEREIRA, L. G. R. Digestibilidade aparente dos nutrientes em cordeiros de três classes sexuais alimentados individualmente ou em grupo In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 26., 2016, Santa Maria. Cinquenta anos de zootecnia no Brasil: anais. Santa Maria: Associação Brasileira de Zootecnistas, 2016.Tipo: Artigo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
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6. | | AZEVÊDO, J. A. G.; SOUZA, L. L.; SALT, M. P. F.; NASCIMENTO, L. S.; ALMEIDA, F. M. de; PEREIRA, L. G. R.; SILVA, R. R.; OLIVEIRA, G. A. de; FERREIRA, D. M. F.; ALMEIDA, V. V. S. de. Substituição do milho pela silagem de jaca em dietas para cordeiros confinados. Semina: Ciências Agrárias, v. 36, n. 3, p. 1599-1608, 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite. |
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7. | | CABRAL, Í. dos S.; AZEVÊDO, J. A. G.; ALMEIDA, F. M. de; PEREIRA, L. G. R.; ARAUJO, G. G. L. de; NOGUEIRA, A. S.; SOUZA, L. L.; OLIVEIRA, G. A. de; OLIVEIRA FILHO, C. A. A. de. Silage or fresh by-product of peach palm as roughage in the feeding of lambs. Tropical Animal Health and Production, v. 47, n. 3, p. 525-531, 2015.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Semiárido. |
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8. | | CABRAL, I. dos S.; AZEVEDO, J. A. G.; ALMEIDA, F. M. de; PEREIRA, L. G. R.; ARAUJO, G. G. L. de; CRUZ, C. L. dos S.; NOGUEIRA, A. S.; SOUZAM L. L.; OLIVEIRA, G. A. de. Performance and characteristics of carcass and non-carcass components of lambs fed peach-palm by-product. Tropical Animal Health and Production, v. 45, p. 1737-1743, 2013.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Embrapa Gado de Leite; Embrapa Semiárido. |
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