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| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | CARIM, M. de J. V.; JARDIM, M. A. G.; MEDEIROS, T. D. S. Composição Florística e Estrutura de Floresta de Várzea no Município de Mazagão, Estado do Amapá, Brasil. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 36, n. 79, p 191-201, set. 2008.| Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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| 2. | | CORRÊA, J. F. V.; NUNES, J. C. G.; COSTA NETO, S. V. da; MEDEIROS, T. D. S.; EULER, A. M. C. Florística e estrutura de uma Área de Preservação Permanente do Bioparque da Amazônia. In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAPÁ, 7., 2021, Macapá. Transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta: resumos. Macapá: Embrapa Amapá, 2022. p. 27-28. Editoras técnicas: Cristiane Ramos de Jesus, Ana Cláudia Lira-Guedes e Adelina do Socorro Serrão Belém. ODS-15.| Biblioteca(s): Embrapa Amapá. |
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| Registros recuperados : 2 | |
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 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Pantanal. Para informações adicionais entre em contato com cpap.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
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Biblioteca(s): |
Embrapa Pantanal. |
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Data corrente: |
09/03/2010 |
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Data da última atualização: |
06/04/2011 |
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Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
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Circulação/Nível: |
A - 2 |
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Autoria: |
MORAES, A. S.; LIMA, R. C.; MELO, A. de S. |
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Afiliação: |
ANDRE STEFFENS MORAES, CPAP; Ricardo Chaves Lima, Universidade do Tennessee; André de Souza Melo, Universidade Federal de Pernambuco. |
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Título: |
Análise da eficiência do mercado futuro brasileiro de boi gordo usando co-integração. |
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Ano de publicação: |
2009 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Economia e Sociologia Rural, Piracicaba, SP, v. 47, n.3, p. 601-614, jul/set. 2009. |
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DOI: |
10.1590/S0103-20032009000300003 |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
A hipótese de que os preços futuros são preditores não viesados dos preços à vista é uma hipótese conjunta de que os mercados são eficientes e que não existe prêmio ao risco. Entretanto, na presença de prêmio ao risco, a hipótese de não viés pode ser rejeitada mesmo quando o mercado é eficiente. Este artigo testa a eficiência do mercado futuro brasileiro do boi gordo na presença de prêmio ao risco, usando técnicas de co-integração. Os resultados mostram que o mercado futuro do boi gordo é eficiente e não viesado no longo prazo, independente da presença de prêmio ao risco. The hypothesis that future prices are unbiased predictors of spot prices is a joint hypothesis that markets are efficient and risk premium are absent. However, the unbiasedness hypothesis may be rejected in the presence of a risk premium, even when the market is efficient. The objective of this article is to test market efficiency for the Brazilian live cattle while permitting the presence of risk premium, using cointegration techniques. Results show that the future markets for live cattle are efficient and unbiasedness in the long run, and does not depend of the presence of a risk premium. |
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Palavras-Chave: |
co-integração; cointegration; efficient market hypothesis; hipótese da eficiência de mercado; live cattle futures market; Mercado futuro do boi gordo. |
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Thesagro: |
Boi. |
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Categoria do assunto: |
--
L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal |
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Marc: |
LEADER 01987naa a2200241 a 4500
001 1853081
005 2011-04-06
008 2009 bl --- 0-- u #d
024 7 $a10.1590/S0103-20032009000300003$2DOI
100 1 $aMORAES, A. S.
245 $aAnálise da eficiência do mercado futuro brasileiro de boi gordo usando co-integração.
260 $c2009
520 $aA hipótese de que os preços futuros são preditores não viesados dos preços à vista é uma hipótese conjunta de que os mercados são eficientes e que não existe prêmio ao risco. Entretanto, na presença de prêmio ao risco, a hipótese de não viés pode ser rejeitada mesmo quando o mercado é eficiente. Este artigo testa a eficiência do mercado futuro brasileiro do boi gordo na presença de prêmio ao risco, usando técnicas de co-integração. Os resultados mostram que o mercado futuro do boi gordo é eficiente e não viesado no longo prazo, independente da presença de prêmio ao risco. The hypothesis that future prices are unbiased predictors of spot prices is a joint hypothesis that markets are efficient and risk premium are absent. However, the unbiasedness hypothesis may be rejected in the presence of a risk premium, even when the market is efficient. The objective of this article is to test market efficiency for the Brazilian live cattle while permitting the presence of risk premium, using cointegration techniques. Results show that the future markets for live cattle are efficient and unbiasedness in the long run, and does not depend of the presence of a risk premium.
650 $aBoi
653 $aco-integração
653 $acointegration
653 $aefficient market hypothesis
653 $ahipótese da eficiência de mercado
653 $alive cattle futures market
653 $aMercado futuro do boi gordo
700 1 $aLIMA, R. C.
700 1 $aMELO, A. de S.
773 $tRevista de Economia e Sociologia Rural, Piracicaba, SP$gv. 47, n.3, p. 601-614, jul/set. 2009.
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Registro original: |
Embrapa Pantanal (CPAP) |
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