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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Agricultura Digital. |
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Data corrente: |
08/11/1996 |
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Data da última atualização: |
07/08/2007 |
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Autoria: |
SCHMIDT, A. M.; LOPES, H. F.; MOREIRA, A. R. B. |
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Título: |
Modelos dinamicos bayesianos sazonais: uma aplicacao as componentes do indice de precos da FIPE. |
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Ano de publicação: |
1996 |
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Fonte/Imprenta: |
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996. |
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Páginas: |
p.367-368. |
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Idioma: |
Português |
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Notas: |
Resumo. |
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Conteúdo: |
Os desiquilibrios fiscais crescentes, as tentativas de ajuste fiscal, e os diversos planos de estabilizacao geraram, nos ultimos anos, uma trajetoria para a taxa de inflacao crescentemente instavel. Isso traz dificuldades para a estimacao de modelos econometricos, mesmo para aqueles que consideram explicitamente alteracoes nos seus parametros ao longo da amostra. Essa situacao vale mesmo apos o plano Real, que reduziu a taxa de inflacao e a sua volatilidade, desde o seu inicio a cerca de 20 meses. Esse prazo e insuficiente para a estimacao dos modelos, o que torna imprescindiel a utilizacao de informacoes pre plano real. O objetivo desse trabalho e apresentar dois conjuntos de resultados para a previsao da inflacao, medida pelo indice de precos da FIPE, utilizando o padrao sazonal de cada uma das componentes deste indice. O modelo dinamico Bayesiano adotado extrai o padrao sazonal da serie e pode considerar mudancas suaves ou abruptas dos seus parametros, o que permite analisar os efeitos dos diversos planos de estabilizacao. O primeiro conjunto de resultados considera o logaritmo da variacao do nivel do preco, e o segundo corrige esta medida, paara o periodo anterior ao plano real por uma medida da variacao do nivel geral de precos. A amostra considerada comeca em marco de 1990, e portanto, e afetada apenas pelo plano real. Portanto, no primeiro conjunto de dados, com variaveis nominais, a trajetoria das variaveis apresenta uma ruptura no plano real que sera considerada incluindo uma intervencao nesse (...) MenosOs desiquilibrios fiscais crescentes, as tentativas de ajuste fiscal, e os diversos planos de estabilizacao geraram, nos ultimos anos, uma trajetoria para a taxa de inflacao crescentemente instavel. Isso traz dificuldades para a estimacao de modelos econometricos, mesmo para aqueles que consideram explicitamente alteracoes nos seus parametros ao longo da amostra. Essa situacao vale mesmo apos o plano Real, que reduziu a taxa de inflacao e a sua volatilidade, desde o seu inicio a cerca de 20 meses. Esse prazo e insuficiente para a estimacao dos modelos, o que torna imprescindiel a utilizacao de informacoes pre plano real. O objetivo desse trabalho e apresentar dois conjuntos de resultados para a previsao da inflacao, medida pelo indice de precos da FIPE, utilizando o padrao sazonal de cada uma das componentes deste indice. O modelo dinamico Bayesiano adotado extrai o padrao sazonal da serie e pode considerar mudancas suaves ou abruptas dos seus parametros, o que permite analisar os efeitos dos diversos planos de estabilizacao. O primeiro conjunto de resultados considera o logaritmo da variacao do nivel do preco, e o segundo corrige esta medida, paara o periodo anterior ao plano real por uma medida da variacao do nivel geral de precos. A amostra considerada comeca em marco de 1990, e portanto, e afetada apenas pelo plano real. Portanto, no primeiro conjunto de dados, com variaveis nominais, a trajetoria das variaveis apresenta uma ruptura no plano real que sera considerada inc... Mostrar Tudo |
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Categoria do assunto: |
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Registro original: |
Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA) |
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