Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Algodão; Embrapa Semiárido; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais. |
Data corrente: |
24/04/2008 |
Data da última atualização: |
12/08/2008 |
Autoria: |
CAMPOS, K. C.; PIACENTI, C. A.; SILVA JUNIOR, A. G. da. |
Título: |
Agroenergia: a questão da volatilidade de preços e o efeito alavancagem dos produtos agrícolas. |
Ano de publicação: |
2007 |
Fonte/Imprenta: |
Revista de Política Agrícola, Brasília, ano 16 , n. 3, pag. 34-48, jul./ago./set. 2007. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
As flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas provocam
instabilidade, tanto na renda do produtor como nas despesas dos consumidores urbanos. O conhecimento do padrão de flutuação sazonal ou volatilidade desses preços ajuda na implementação de políticas voltadas para produção agrícola direcionada para agroenergia. Esse estudo usa a classe de modelos de heterocedasticidade condicional auto-regressiva (ARCH e GARCH e suas extensões, TARCH e EGARCH), para caracterizar e analisar a volatilidade das séries de retornos mensais da soja, da mamona e da cana-de-açúcar. A análise empírica da volatilidade mostra que esses produtos
são marcados por acentuadas flutuações de preços, em que choques positivos ou negativos geram impactos com período de longa duração. O somatório dos coeficientes de reação e persistência da volatilidade mostrou valores próximos de um, indicando que os choques na volatilidade irão perdurar por algum tempo.
|
Palavras-Chave: |
Agroenergia; Brasil; Comércio agrícola; Consumo agrícola urbano; EGARCH; Produto agrícola; Produtos agrícolas; TARCH; Volatilidade de preços. |
Thesagro: |
Economia. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 01782naa a2200265 a 4500 001 1124711 005 2008-08-12 008 2007 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aCAMPOS, K. C. 245 $aAgroenergia$ba questão da volatilidade de preços e o efeito alavancagem dos produtos agrícolas. 260 $c2007 520 $aAs flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas provocam instabilidade, tanto na renda do produtor como nas despesas dos consumidores urbanos. O conhecimento do padrão de flutuação sazonal ou volatilidade desses preços ajuda na implementação de políticas voltadas para produção agrícola direcionada para agroenergia. Esse estudo usa a classe de modelos de heterocedasticidade condicional auto-regressiva (ARCH e GARCH e suas extensões, TARCH e EGARCH), para caracterizar e analisar a volatilidade das séries de retornos mensais da soja, da mamona e da cana-de-açúcar. A análise empírica da volatilidade mostra que esses produtos são marcados por acentuadas flutuações de preços, em que choques positivos ou negativos geram impactos com período de longa duração. O somatório dos coeficientes de reação e persistência da volatilidade mostrou valores próximos de um, indicando que os choques na volatilidade irão perdurar por algum tempo. 650 $aEconomia 653 $aAgroenergia 653 $aBrasil 653 $aComércio agrícola 653 $aConsumo agrícola urbano 653 $aEGARCH 653 $aProduto agrícola 653 $aProdutos agrícolas 653 $aTARCH 653 $aVolatilidade de preços 700 1 $aPIACENTI, C. A. 700 1 $aSILVA JUNIOR, A. G. da 773 $tRevista de Política Agrícola, Brasília, ano 16$gn. 3, pag. 34-48, jul./ago./set. 2007.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
|