Data/hora: 23/06/2024 13:11:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	16/04/2009	
Data da última atualização: 	01/10/2010	
Autoria: 	CUNHA, C. A. da; WANDER, A. E.	
Afiliação: 	CLEYZER ADRIAN DA CUNHA, Universidade Federal de Goiás; ALCIDO ELENOR WANDER, CNPAF.	
Título: 	STAR unit root test e os preços da cana-de-açúcar no Brasil: evidências empíricas não lineares.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Goiânia: UFG, 2009.	
Páginas: 	9 p.	
Série: 	(UFG. Textos para Discussão do Curso de Ciências Econômicas, 1).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os modelos empíricos de análise de não estacionariedade vis-à-vis à estacionariedade têm sido bastante estudados nas séries temporais. Todavia, essa mesma literatura tem examinado essas questões em modelos lineares, desconsiderando qualquer possibilidade de não linearidades no comportamento das séries. Assim, este trabalho investigou o comportamento da série de preços de cana de açúcar aplicando o teste de raiz unitária não linear KSS (Smooth Transition Autoregressive - STAR) desenvolvido por KAPETANIOS, SHIN e SNELL (2003).	
Palavras-Chave: 	Cana-de-açúcar; Teste de raiz unitária não linear.	
Thesagro: 	Economia; Preço.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (28323-1) - UPC - FL - PP - 2009.001 -  - 2009.00001 - DIS