Data/hora: 16/06/2024 10:05:16

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 11/10/1996
Data da última atualização: | 07/08/2007
Autoria: | ANDRADE, L. S. de; HOTTA, L. K.
Título: | Analise descritiva empirica de series do mercado financeiro brasileiro.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996.
Páginas: | p.41-42.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | Este trabalho visa estudar algumas caracteristicas empiricas de series de dados do mercado financeiro brasileiro, com enfase na volatilidade dos retornos. A constatacao de que o conhecimento da variancia para o estudo associado ao mercado de opcoes e fundamental, atraves da apresentacao do modelo Black & Scholes (1973) e a constatacao de que as series financeiras podem ser nao correlacionadas, mas tem variancias condicionais nao constantes e modelaveis, apos a apresentacao dos modelos ARCH por Engle (1982), deram margem a um grande desenvolvimento da teoria Estatistica de Financas. Este trabalho procura verificcar se as series brasileiras tem caracteristicas analogas as de series estrangeiras equivalentes. A analise descritiva foi baseada na analise feita porTaylor (1986). Alem do estudo descritivo das series, e discutida a adequabilidade dos modelos propostos na literatura para as series brasileiras estudadas.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (4391-1) - ADD - PL - -- - 519 - SIM - 1996.00008 - DIS