Data/hora: 11/06/2024 03:56:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	11/10/1996	
Data da última atualização: 	07/08/2007	
Autoria: 	ANDRADE, L. S. de; HOTTA, L. K.	
Título: 	Analise descritiva empirica de series do mercado financeiro brasileiro.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996.	
Páginas: 	p.41-42.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Resumo.	
Conteúdo: 	Este trabalho visa estudar algumas caracteristicas empiricas de series de dados do mercado financeiro brasileiro, com enfase na volatilidade dos retornos. A constatacao de que o conhecimento da variancia para o estudo associado ao mercado de opcoes e fundamental, atraves da apresentacao do modelo Black & Scholes (1973) e a constatacao de que as series financeiras podem ser nao correlacionadas, mas tem variancias condicionais nao constantes e modelaveis, apos a apresentacao dos modelos ARCH por Engle (1982), deram margem a um grande desenvolvimento da teoria Estatistica de Financas. Este trabalho procura verificcar se as series brasileiras tem caracteristicas analogas as de series estrangeiras equivalentes. A analise descritiva foi baseada na analise feita porTaylor (1986). Alem do estudo descritivo das series, e discutida a adequabilidade dos modelos propostos na literatura para as series brasileiras estudadas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (4391-1) - ADD - PL - -- - 519 - SIM - 1996.00008 - DIS