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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
02/09/1997 |
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Data da última atualização: |
12/12/2007 |
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Autoria: |
ATRASAS, A. L. |
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Título: |
Formação de preços no mercado futuro brasileiro. |
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Ano de publicação: |
1993 |
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Fonte/Imprenta: |
1993. |
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Páginas: |
104p. |
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Idioma: |
Português |
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Notas: |
Dissertação (Mestrado) - UFV, Viçosa-MG. |
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Conteúdo: |
As negociações no mercado futuro surgiram como uma alternativa para reduzir a variabilidade dos preços agrícolas, protegendo tanto o produtor quanto o processador das instabilidades de preços. O caráter protetor do mercado futuro está com base na pressuposição de que mudanças, nos preços correntes das mercadorias, e mudanças, nos preços dos contratos futuros serão suficientemente similares. Desse modo, perdas ocorridas nas compras e nas vendas de mercadorias seriam compensadas por ganhos, por meio de uma transação oposta no mercado futuro. Essa proteção, embora não seja total, minimiza, pelo menos, os riscos de possiveis perdas. Este estudo procura verificar a eficiencia da função preço-antecipatoria dos mercados a termo de algodão em pluma, boi gordo, café e soja em grão sobre a variabilidade dos preços a vista. No primeiro objetivo, utiliza-se do modelo de regressao linear, o qual relaciona preços no mercado a vista no mês de vencimento com preços defasados, cotados, antecipadamente, em mercado futuro. Os resultados revelam que a medida que se distancia da data de vencimento dos contratos, os poderes explicativos dos preços de fechamento de contratos, tornam-se menos precisos, em consequencia das poucas informações sobre as condições do mercado na data de vencimento em que estarão disponíveis. Foi empregado um segundo modelo, erro quadrático médio de preços (EQM), para testar a hipótese de que, para mercadorias no-estocáveis como o boi gordo, não há relação intertemporal precisa entre o preço a vista... MenosAs negociações no mercado futuro surgiram como uma alternativa para reduzir a variabilidade dos preços agrícolas, protegendo tanto o produtor quanto o processador das instabilidades de preços. O caráter protetor do mercado futuro está com base na pressuposição de que mudanças, nos preços correntes das mercadorias, e mudanças, nos preços dos contratos futuros serão suficientemente similares. Desse modo, perdas ocorridas nas compras e nas vendas de mercadorias seriam compensadas por ganhos, por meio de uma transação oposta no mercado futuro. Essa proteção, embora não seja total, minimiza, pelo menos, os riscos de possiveis perdas. Este estudo procura verificar a eficiencia da função preço-antecipatoria dos mercados a termo de algodão em pluma, boi gordo, café e soja em grão sobre a variabilidade dos preços a vista. No primeiro objetivo, utiliza-se do modelo de regressao linear, o qual relaciona preços no mercado a vista no mês de vencimento com preços defasados, cotados, antecipadamente, em mercado futuro. Os resultados revelam que a medida que se distancia da data de vencimento dos contratos, os poderes explicativos dos preços de fechamento de contratos, tornam-se menos precisos, em consequencia das poucas informações sobre as condições do mercado na data de vencimento em que estarão disponíveis. Foi empregado um segundo modelo, erro quadrático médio de preços (EQM), para testar a hipótese de que, para mercadorias no-estocáveis como o boi gordo, não há relação intertemporal p... Mostrar Tudo |
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Palavras-Chave: |
Coffee; Market; Mercado agrícola; Preço de mercado. |
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Thesagro: |
Algodão; Café; Mercado a Termo; Preço. |
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Thesaurus Nal: |
agriculture; cotton; market prices; prices. |
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Categoria do assunto: |
-- |
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
URL |
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 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Embrapa Pantanal. Para informações adicionais entre em contato com cpap.biblioteca@embrapa.br. |
Registro Completo
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Biblioteca(s): |
Embrapa Pantanal. |
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Data corrente: |
24/11/2009 |
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Data da última atualização: |
11/04/2011 |
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Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
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Autoria: |
SILVA, J. M. V. da; CATELLA, A. C.; JESUS, V. M. F. de. |
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Afiliação: |
Josineidy Miriã Vigabriel da Silva, UFMS; AGOSTINHO CARLOS CATELLA, CPAP; Vander Melquíades Fabrício de Jesus, IMASUL. |
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Título: |
Comércio mensal de iscas vivas no Pantanal de Mato Grosso do Sul. |
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Ano de publicação: |
2009 |
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Fonte/Imprenta: |
CONGRESSSO DE ECOLOGIA DO BRASIL, 9., CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ECOLOGIA, 3., 2009, São lourenço. Ecologia e o futuro da biosfera. [São Paulo]: SEB, 2009. |
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Páginas: |
paginação irregular. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
TEve como objetivo descrever o comércio mensal de iscas vivas no atacado, praticado por inermediários e pescadores que atuaram na Bacia do Alto Paraguai em Mato Grosso do Sul lnos anos de 2005 e 2006. |
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Palavras-Chave: |
Iscas vivas. |
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Categoria do assunto: |
-- |
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Registro original: |
Embrapa Pantanal (CPAP) |
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