01665naa a2200169 a 450000100080000000500110000800800410001910000170006024500950007726000090017252011730018165000240135465000090137865300180138770000180140577300720142319194732012-04-11       2012    bl uuuu     u00u1 u    #d1 aCUNHA, C. A.  aAnálise da variabilidade dos preços spot de soja de Rio Verde/GO.h[electronic resource]  c2012  aO objetivo geral deste trabalho foi avaliar a volatilidade dos preços no mercado spot de soja em Rio Verde. Para tanto utilizou-se o modelo de Heterocedasticidade Condicional Auto-regressivo Generalizado (GARCH). A expansão da produção de soja em Goiás também foi acompanhada pela expansão de plantas industriais esmagadoras (produção de farelo e óleo de soja). A expansão da produção de soja em Goiás também foi acompanhada pela expansão de plantas industriais esmagadoras (produção de farelo e óleo de soja). O modelo GARCH (1,1) foi escolhido pelo menor critério de informação de Schwarz e de Akaike, quando comparado com GARCH (2,1). Portanto, os preços da soja no município de Rio Verde seguem um modelo de volatilidade condicional, GARCH (1,1). Os resultados estimados corroboram com ?fatos estilizados? da região, indicando, portanto, que há baixa persistência de choques de volatilidade dos retornos do preço pago aos produtores de soja. As aquisições de soja pela Cooperativa COMIGO amortecem a variabilidade de preços, haja vista que o produto é usado como insumo para abastecer o mercado interno de óleo de soja e derivados.  aPolítica de preço  aSoja  aRio Verde, GO1 aWANDER, A. E.  tConjuntura Econômica Goiana, Goiâniagn. 20, p. 84-92, mar. 2012.