01598nam a2200169 a 450000100080000000500110000800800410001910000180006024500480007826000430012630000090016950000890017852010950026765000170136265000250137965300240140415583631998-09-24       1995    bl uuuu      00u1 u    #d1 aREISEN, V. A.  aARFIMA - o modelo ARIMA para d fracionario.  a[Vitoria]: ABE/SBE/UFES, [1995].c1995  a79p.  aMinicurso apresentado na VI Escola de Series Temporais e Econometria, Vitoria, 1995.  aConceitos basicos em series temporais; Processo estocastico no dominio do tempo; Processo estacionario; Funcoes de autocovariancias e autocorrelacao; Funcao de autocorrelacao parcial; Estimacao da media, autocovariancia, autocorrelacao e autocorrelacao parcial; Modelos estacionarios; Processo linear geral; Processo autorregressivo integrado media movel; Processo estacionario no dominio da frequencia; Analise espectral no dominio da frequencia; Estimacao da funcao espectral; Modelo de longa dependencia; O modelo arima(p,d,q) definicoes; Propriedade do modelo arima (p,d,q); O modelo arima (o,d,o); O modelo arima (p,d,q); Propriedade de longa e curta dependencia; Metodos de estimacao do parametro d; Metodo de regressao; Definicao; Estimacao de d usando a funcao periodograma; Estimacao de d usando a funcao periograma suavizado; Estimacao de d pelo metodo do coeficiente de Hurst; Resultados experimentais; Exemplos ilustrativos das funcoes de autocorrelacao e espectral; Metodos para gerar amostrar do modelo arima; Figuras; Resultados esperimentais comparando os estimadores de d .  aEstatística  aMétodo Estatístico  aStatistical methods