00955nam a2200181 a 450000100080000000500110000800800410001910000170006024500500007726000430012730000090017050000890017952004200026865000170068865000250070565300240073070000190075415583611998-09-24       1995    bl uuuu      00u1 u    #d1 aLOPES, H. F.  aCo-integracaobenfoques classico e bayesiano.  a[Vitoria]: ABE/SBE/UFES, [1995].c1995  a65p.  aMinicurso apresentado na VI Escola de Series Temporais e Econometria, Vitoria, 1995.  aMotivacao; Historico; Processos integrados; Definicao; Testes Dickey-Fuller; Testes Phillips-Perron; Exemplo numerico; Rotinas RATS; Rotina DFUNIT e PPUNIT; Execucao; Comentarios finais; Cointegracao; Tendencias comuns; Vetor de correcao de erro e VAR; Modelo estatistico; Determinacao de r; Estimacao do VEC; Teste sobre a e b; Exogenidade fraca para os parametros de longo prazo; Abordagem bayesina; Determinacao.  aEstatística  aMétodo Estatístico  aStatistical methods1 aLIMA, E. C. R.