00914naa a2200157 a 450000100080000000500110000800800410001910000220006024500740008226000090015630000100016550000120017552004380018770000170062577301140064210039932007-08-07       1996    bl uuuu     u00u1 u    #d1 aSILVA, A. F. P. e  aAperfeicoamento de testes em modelos estruturais de series temporais.  c1996  ap.377  aResumo.  aO artigo trata da melhoria de=a estatistica-teste multiplicador de lagrange com distribuicao qui-quadrado ate ordem n elevado a menos 1, baseando-se na expansao de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro & Ferrari (1991) e Ferrari & Cordeiro (1994). Apresentamos uma abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de series temporais, utilizando-se tais testes na deteccao de ciclos.1 aSOUZA, R. C.  tIn: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996.