01082naa a2200169 a 450000100080000000500110000800800410001910000120006024500760007226000090014830000150015750000120017252005750018470000170075970000220077677301140079810039442007-08-07       1996    bl uuuu     u00u1 u    #d1 aOTA, R.  aO efeito de outlier na previsao de series temporais agregadas no tempo.  c1996  ap.299-300.  aResumo.  aSe uma serie temporal Xt e gerada por um processo ARIMA (p,d,q), a serie agregada Xt segue um processo ARIMA (P,D,Q). Desta forma, as previsoes das observacoes agregadas podem ser baseadas no modelo desagregado ou agregado. Sao estudados e comparados atraves de simulacoes, os efeitos de outliers presentes no final da serie nas previsoes de observacoes agregadas utilizando os dois modelos. Testes de deteccao de outlier foram aplicados para verificar o efeito nas previsoes. Foram considerados outliers auditivo e de inovacao nos modelos ARIMA (1,1,0) e ARIMA (0,1,1).1 aHOTTA, L. K.1 aPEREIRA, P. L. V.  tIn: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996.