01139nam a2200193 a 450000100080000000500110000800800410001910000200006024501060008026000240018630000090021049000720021952005510029165000130084265000110085565300210086665300400088770000180092712159052010-10-01       2009    bl uuuu     u0uu1 u    #d1 aCUNHA, C. A. da  aSTAR unit root test e os preços da cana-de-açúcar no Brasilbevidências empíricas não lineares.  aGoiânia: UFGc2009  a9 p.  a(UFG. Textos para Discussão do Curso de Ciências Econômicas, 1).  aOs modelos empíricos de análise de não estacionariedade vis-à-vis à estacionariedade têm sido bastante estudados nas séries temporais. Todavia, essa mesma literatura tem examinado essas questões em modelos lineares, desconsiderando qualquer possibilidade de não linearidades no comportamento das séries. Assim, este trabalho investigou o comportamento da série de preços de cana de açúcar aplicando o teste de raiz unitária não linear KSS (Smooth Transition Autoregressive - STAR) desenvolvido por KAPETANIOS, SHIN e SNELL (2003).  aEconomia  aPreço  aCana-de-açúcar  aTeste de raiz unitária não linear1 aWANDER, A. E.