02056naa a2200277 a 450000100080000000500110000800800410001902200140006002400490007410000190012324501550014226000090029752012080030665000180151465000100153265000170154265000100155965000110156965300270158065300310160765300280163870000220166670000200168870000220170877300480173021473092022-11-03       2021    bl uuuu     u00u1 u    #d  a2675-519X7 ahttps://doi.org/10.47149/pemo.v3i3.71732DOI1 aREIS, L. D. R.  aMercado de pera no Brasilbanálise de transmissão de preços entre os mercados de São Paulo-SP, Porto Alegre-RS e Recife-PE.h[electronic resource]  c2021  aObjetiva analisar as transmissões de preços entre o mercado da pera no Brasil. Especificamente, os mercados escolhidos foram Porto Alegre-RS, São Paulo-SP e Recife-PE, sendo as séries de periodicidade mensal no período de junho de 2009 a dezembro de 2015. O teste de causalidade de Granger mostrou que o mercado de São Paulo causa os demais, porém o inverso não é verdadeiro. O teste de cointegração de Johansen mostrou que a matriz de interesse tem posto completo (?=?), o que indica que as colunas da matriz são linearmente independentes e, assim, não é necessário estimar um VEC, e sim, um VAR em nível. A elasticidade de transmissão de preços conforme o modelo VAR estimado mostra que o aumento de preço em São Paulo é repassado em maior magnitude para Porto Alegre do que para o Recife. O aumento de 10% do preço da pera no período ??1, ceteris paribus, fará com que Porto Alegre e Recife aumentem em 3,5% e 1,7%, respectivamente, no período ?. A decomposição de variância confirma o que o teste de causalidade de Granger mostrou, ou seja, que o mercado de São Paulo é o mercado central e é este que determina os preços, enquanto os outros são tomadores de preços.  aMarket prices  aPears  aElasticidade  aPêra  aPreço  aCausalidade de Granger  aCointegração de Johansen  aTransmissão de preços1 aLIMA, J. R. F. de1 aFERREIRA, C. B.1 aPEREIRA, A. F. C.  tRevista do PEMOgv. 3, n. 3, e337173, 2021.