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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
08/12/2008 |
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Data da última atualização: |
08/12/2008 |
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Autoria: |
BRITO, G. A. S.; ASSAF NETO, A. |
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Título: |
Modelo de risco para carteiras de créditos corporativos. |
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Ano de publicação: |
2008 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração, São Paulo, v.43, nº 3, p.263-274, jul./ago./set. 2008. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
Os modelos de risco de crédito de portfolio que se difundiram na indústria bancária internacional têm aplicação restrita no Brasil, devido às características do mercado de crédito. O objetivo nesta pesquisa é propor um conjunto de procedimentos para mensurar o risco de portfolios de créditos concedidos por instituições financeiras a empresas, considerando a disponibilidade de dados do mercado de crédito brasileiro. Na abordagem proposta, as perdas das empresas da carteira são modeladas individualmente e os resultados são agregados para se obter as perdas totais do portfolio. Utilizando a técnica da Simulação de Monte Carlo, são gerados milhares de cenários para a situação econômico-financeira futura das empresas da carteira. Os cenários gerados dão origem a possíveis valores de perda para as empresas individualmente e para o portfolio como um todo. O processo é ilustrado aplicando-se o modelo a um portfolio hipotético, construído com base nos dados das carteiras de crédito das instituições financeiras no Brasil. O modelo gera a distribuição das perdas da carteira de crédito, a partir da qual podem ser obtidas medidas que quantificam o risco do portfolio, como a perda esperada e a perda não-esperada, e calculado o capital econômico que deve ser alocado pela instituição. Os resultados obtidos indicam que o modelo proposto se configura como uma alternativa que permite ser o risco de carteiras de crédito mensurado. |
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Palavras-Chave: |
capital econômico; carteira de crédito; credit portfolio; credit risk model; economic capital; expected loss; modelo de risco de crédito; Monte Carlo simulation; perda esperada; perda não-esperada; Simulação de Monte Carlo; unexpected loss. |
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Categoria do assunto: |
-- |
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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| Registros recuperados : 3 | |
| 1. |  | SILVA, F. V.; TREVISAN, L. C.; SILVA, C. S.; NÓBREGA, J. A.; NOGUEIRA, A. R. de A. Avaliação de espectrômetros de emissão ótica acoplados a plasma induzido com configuração axial e radial. In: WORKSHOP DE PÓS-GRADUAÇÃO, 8., 2002, São Carlos, SP. Resumos... São Carlos: USP-IQSC, 2002. p.72.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Pecuária Sudeste. |
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| 3. | | PAVÃO, L. F. S.; NIED, A. H.; HELDWEIN, A. B.; PAPPIS, A. C.; MONTEIRO, E. C.; SILVA, J. R. da; DALMAGO, G. A. Rendimento de grãos de canola sob diferentes ambientes em Santa Maria-RS. In: JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA, 35., 2020, Santa Maria. Anais... Santa Maria: JAI; UFSM, 19 a 23 out. 2020.| Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Embrapa Trigo. |
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| Registros recuperados : 3 | |
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| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
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