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Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 24/09/1998
Data da última atualização: | 24/09/1998
Autoria: | REISEN, V. A.
Título: | ARFIMA - o modelo ARIMA para d fracionario.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | [Vitoria]: ABE/SBE/UFES, [1995].
Páginas: | 79p.
Idioma: | Português
Notas: | Minicurso apresentado na VI Escola de Series Temporais e Econometria, Vitoria, 1995.
Conteúdo: | Conceitos basicos em series temporais; Processo estocastico no dominio do tempo; Processo estacionario; Funcoes de autocovariancias e autocorrelacao; Funcao de autocorrelacao parcial; Estimacao da media, autocovariancia, autocorrelacao e autocorrelacao parcial; Modelos estacionarios; Processo linear geral; Processo autorregressivo integrado media movel; Processo estacionario no dominio da frequencia; Analise espectral no dominio da frequencia; Estimacao da funcao espectral; Modelo de longa dependencia; O modelo arima(p,d,q) definicoes; Propriedade do modelo arima (p,d,q); O modelo arima (o,d,o); O modelo arima (p,d,q); Propriedade de longa e curta dependencia; Metodos de estimacao do parametro d; Metodo de regressao; Definicao; Estimacao de d usando a funcao periodograma; Estimacao de d usando a funcao periograma suavizado; Estimacao de d pelo metodo do coeficiente de Hurst; Resultados experimentais; Exemplos ilustrativos das funcoes de autocorrelacao e espectral; Metodos para gerar amostrar do modelo arima; Figuras; Resultados esperimentais comparando os estimadores de d .
Palavras-Chave: | Statistical methods.
Thesagro: | Estatística; Método Estatístico.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (15148-1) - ADD - LV - -- - 519.5 - R375a - 1998.00464 - DIS