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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Agricultura Digital. |
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Data corrente: |
14/11/1996 |
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Data da última atualização: |
07/08/2007 |
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Autoria: |
TREVISAN, E. S.; SOUZA, L. R.; SOUZA, R. C. |
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Título: |
Uma simulacao na estimacao do parametro "d" em modelos ARFIMA (p, d, q). |
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Ano de publicação: |
1996 |
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Fonte/Imprenta: |
In: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996. |
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Páginas: |
p.409-410. |
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Idioma: |
Português |
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Notas: |
Resumo. |
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Conteúdo: |
Os modelos ARFIRMA (p, d, q) ou FARMA (p, q) sao caracterizados por possuirem longa dependencia (long memory), onde o parametro "d" (grau de diferenciacao) e conhecido e fracionario, isto e, d pertence [-0,5; 0,5], em geral. Em recente trabalho, osautores detectaram que a presenca de parametros medias moveis (MA) tende a provocar consideravel imprecisao na estimacao do parametro "do". Neste trabalho o objetivo e aprofundar o estudo citado, visando a confirmacao da suspeita acerca da instabilidade na estimacao do "d" fracionario causada pela presenca de componentes MA. Para tal, foi feito um estudo de simulacao Monte Carlo, em que se consideraram 4 estruturas ARFIMA [0, d, 0 -1, d, 0 - 0, d, 1 - 1, d, 1] e tre possiveis valres de "d" = [0,1; 0,25 e 0.40. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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520 $aOs modelos ARFIRMA (p, d, q) ou FARMA (p, q) sao caracterizados por possuirem longa dependencia (long memory), onde o parametro "d" (grau de diferenciacao) e conhecido e fracionario, isto e, d pertence [-0,5; 0,5], em geral. Em recente trabalho, osautores detectaram que a presenca de parametros medias moveis (MA) tende a provocar consideravel imprecisao na estimacao do parametro "do". Neste trabalho o objetivo e aprofundar o estudo citado, visando a confirmacao da suspeita acerca da instabilidade na estimacao do "d" fracionario causada pela presenca de componentes MA. Para tal, foi feito um estudo de simulacao Monte Carlo, em que se consideraram 4 estruturas ARFIMA [0, d, 0 -1, d, 0 - 0, d, 1 - 1, d, 1] e tre possiveis valres de "d" = [0,1; 0,25 e 0.40.
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700 1 $aSOUZA, R. C.
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Registro original: |
Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA) |
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