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Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 14/11/1996
Data da última atualização: | 07/08/2007
Autoria: | TREVISAN, E. S.; SOUZA, L. R.; SOUZA, R. C.
Título: | Uma simulacao na estimacao do parametro "d" em modelos ARFIMA (p, d, q).
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO NACIONAL DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA, 12., 1996, Caxambu. Resumos... São Paulo: ABE, 1996.
Páginas: | p.409-410.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | Os modelos ARFIRMA (p, d, q) ou FARMA (p, q) sao caracterizados por possuirem longa dependencia (long memory), onde o parametro "d" (grau de diferenciacao) e conhecido e fracionario, isto e, d pertence [-0,5; 0,5], em geral. Em recente trabalho, osautores detectaram que a presenca de parametros medias moveis (MA) tende a provocar consideravel imprecisao na estimacao do parametro "do". Neste trabalho o objetivo e aprofundar o estudo citado, visando a confirmacao da suspeita acerca da instabilidade na estimacao do "d" fracionario causada pela presenca de componentes MA. Para tal, foi feito um estudo de simulacao Monte Carlo, em que se consideraram 4 estruturas ARFIMA [0, d, 0 -1, d, 0 - 0, d, 1 - 1, d, 1] e tre possiveis valres de "d" = [0,1; 0,25 e 0.40.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (4685-1) - ADD - PL - -- - 519 - SIM - 1996.00008 - DIS