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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
08/12/2008 |
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Data da última atualização: |
24/08/2010 |
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Autoria: |
GUIMARÃES, A. M. F.; TABAK, B. M. |
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Título: |
Testando o conteúdo informacional em variáveis de microestrutura de mercado para a taxa de câmbio. |
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Ano de publicação: |
2008 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração, São Paulo, v.43, nº 3, p.275-283, jul./ago./set. 2008. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
Neste artigo, apresenta-se trabalho realizado em que se busca responder se existe conteúdo informacional em variáveis de microestrutura de mercado para explicar movimentos da taxa de câmbio doméstica. Os resultados obtidos mostram que existe conteúdo informacional e ele está de acordo com a literatura internacional. Variáveis como order flow e volume negociado no mercado futuro possuem conteúdo incremental que explica variações na taxa de câmbio para o Brasil. Ainda, aumentos de participação no volume negociado no mercado de câmbio pelos dealers credenciados pelo Banco Central do Brasil, que participam diretamente das suas operações, estão associados a quedas na volatilidade da variação cambial, sugerindo que essas operações têm sido eficazes para reduzir a volatilidade cambial. |
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Palavras-Chave: |
câmbio; conteúdo informacional; exchange rate; informational content; microestrutura de mercado. |
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Thesaurus Nal: |
market microstructure. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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520 $aNeste artigo, apresenta-se trabalho realizado em que se busca responder se existe conteúdo informacional em variáveis de microestrutura de mercado para explicar movimentos da taxa de câmbio doméstica. Os resultados obtidos mostram que existe conteúdo informacional e ele está de acordo com a literatura internacional. Variáveis como order flow e volume negociado no mercado futuro possuem conteúdo incremental que explica variações na taxa de câmbio para o Brasil. Ainda, aumentos de participação no volume negociado no mercado de câmbio pelos dealers credenciados pelo Banco Central do Brasil, que participam diretamente das suas operações, estão associados a quedas na volatilidade da variação cambial, sugerindo que essas operações têm sido eficazes para reduzir a volatilidade cambial.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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