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Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Algodão; Embrapa Semiárido; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	24/04/2008	
Data da última atualização: 	12/08/2008	
Autoria: 	CAMPOS, K. C.; PIACENTI, C. A.; SILVA JUNIOR, A. G. da.	
Título: 	Agroenergia: a questão da volatilidade de preços e o efeito alavancagem dos produtos agrícolas.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Revista de Política Agrícola, Brasília, ano 16 , n. 3, pag. 34-48, jul./ago./set. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As flutuações cíclicas e/ou sazonais dos preços dos produtos agrícolas provocam
instabilidade, tanto na renda do produtor como nas despesas dos consumidores urbanos. O conhecimento do padrão de flutuação sazonal ou volatilidade desses preços ajuda na implementação de políticas voltadas para produção agrícola direcionada para agroenergia. Esse estudo usa a classe de modelos de heterocedasticidade condicional auto-regressiva (ARCH e GARCH e suas extensões, TARCH e EGARCH), para caracterizar e analisar a volatilidade das séries de retornos mensais da soja, da mamona e da cana-de-açúcar. A análise empírica da volatilidade mostra que esses produtos
são marcados por acentuadas flutuações de preços, em que choques positivos ou negativos geram impactos com período de longa duração. O somatório dos coeficientes de reação e persistência da volatilidade mostrou valores próximos de um, indicando que os choques na volatilidade irão perdurar por algum tempo.
	
Palavras-Chave: 	Agroenergia; Brasil; Comércio agrícola; Consumo agrícola urbano; EGARCH; Produto agrícola; Produtos agrícolas; TARCH; Volatilidade de preços.	
Thesagro: 	Economia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	CPATSA - (37618-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPTIA - (13642-1) - EMB - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPA - (21094-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS
CPATC - (20051-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS