Data/hora: 14/06/2024 06:42:55

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 24/05/1996
Data da última atualização: | 24/05/1996
Autoria: | BOSWIJK P. H.
Afiliação: | Department of Actuarial Science and Econometrics, University of Amsterdam, 1018 WB Amsterdam, the Netherlands.
Título: | Efficient inference on cointegration parameters in structural error correction, models.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | Journal of Econometrics. v.69, p.133-158, 1995.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | This paper proposes inferential procedures for error correction moldels in structural form. Particular attention is paid to the issues of exogeneity of conditionning variables and identification of cointegration parameters as well as short-run parameters. The model leads to two classes of estimators and associated test statistics, depending on the exogeneity status of the conditioning variables. A Monte Carlo experiment shows how their asymptotic properties are reflected in finite sample behaviour.
Palavras-Chave: | Conitregacao; Error correction models; Exogeneidade; Exogeneity; Identification; Modelos de correcao de erros; Modelos extruturais; Structural models.
Thesagro: | Identificação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (16640-1) - ADC - SP - -- - S5928 -  - S5928 - DIS