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Registro Completo |
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Biblioteca(s): |
Embrapa Unidades Centrais. |
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Data corrente: |
07/06/2002 |
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Data da última atualização: |
06/10/2003 |
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Autoria: |
BRITO, A. A. de; BRITO, N. R. O. de. |
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Título: |
Diversificação de risco e choques exógenos sobre o mercado de capitais brasileiro. |
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Ano de publicação: |
2002 |
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Fonte/Imprenta: |
Revista de Administração, São Paulo, v.37, n.1, p.19-28, jan/mar, 2002. |
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Idioma: |
Português |
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Conteúdo: |
Neste artigo, inicialmente se examina o efeito da diversificação de risco e obtém-se estimativas do risco sistemático médio e do risco não sistemático no mercado de capitais brasileiro no período de 1993 a 1998. Em seguida analisa-se o impacto do programa de estabilização brasileiro e os choques exógenos associados às crises do México, da Ásia e da Rússia. Os resultados obtidos indicam que o programa de estabilização e os choques exógenos têm impactos favoráveis e desfavoráveis, respectivamente, no mercado brasileiro. |
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Palavras-Chave: |
Capitals market; Choques endógenos; Choques exógenos; Diversificação de risco; Endogenous chocks; Exogenous chocks; Mercado de capitais; Risk diversification. |
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Categoria do assunto: |
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Marc: |
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520 $aNeste artigo, inicialmente se examina o efeito da diversificação de risco e obtém-se estimativas do risco sistemático médio e do risco não sistemático no mercado de capitais brasileiro no período de 1993 a 1998. Em seguida analisa-se o impacto do programa de estabilização brasileiro e os choques exógenos associados às crises do México, da Ásia e da Rússia. Os resultados obtidos indicam que o programa de estabilização e os choques exógenos têm impactos favoráveis e desfavoráveis, respectivamente, no mercado brasileiro.
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Registro original: |
Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE) |
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