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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Agroindústria Tropical. |
Data corrente: |
07/03/1994 |
Data da última atualização: |
07/03/1994 |
Autoria: |
ANDREWS, D. W. K. |
Título: |
Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. |
Ano de publicação: |
1991 |
Fonte/Imprenta: |
Econometrica, v.59, n.3, p.817-858, May., 1991. |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
This paper is concerned with the estimation of covariance matrices in the presence of heteroskedasticity and autocorrelation of unknown forms. Currently available estimators they are designed for this context depend upon the choice of a lag truncation parameter and a weighting scheme. Results in the literature provide a condition on the growth rate of the lag truncation parameter as T -> oo that is sufficient for consistency. No results are available, however, regarding the choice of lag truncation parameter for a fixed sample size, regarding data-dependent automatic lag truncation parameters, or regarding the choice of weighting scheme. In consequence, available estimators are not entirely operational and the relative merits of the estimators are unknown. This paper addresses these problems. The asymtotic truncated mean squared errors of estimators in a given class are determined and compared. Asymptotically optimal kernel/weighting scheme and bandwidth/lag truncation parameters are obtained using an asymptotic truncated mean swuared error criterion. Using these results, data-dependent automatic bandwidth/lag truncation parameters are introduced. The finite sampleproperties of the estimators are analyzed via Monte Carlo simulation. |
Palavras-Chave: |
Antocorrelacao; Covariancia; Densidade espectral; Erro; Series temporais. |
Thesagro: |
Econometria. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
LEADER 01785naa a2200193 a 4500 001 1417934 005 1994-03-07 008 1991 bl --- 0-- u #d 100 1 $aANDREWS, D. W. K. 245 $aHeteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. 260 $c1991 520 $aThis paper is concerned with the estimation of covariance matrices in the presence of heteroskedasticity and autocorrelation of unknown forms. Currently available estimators they are designed for this context depend upon the choice of a lag truncation parameter and a weighting scheme. Results in the literature provide a condition on the growth rate of the lag truncation parameter as T -> oo that is sufficient for consistency. No results are available, however, regarding the choice of lag truncation parameter for a fixed sample size, regarding data-dependent automatic lag truncation parameters, or regarding the choice of weighting scheme. In consequence, available estimators are not entirely operational and the relative merits of the estimators are unknown. This paper addresses these problems. The asymtotic truncated mean squared errors of estimators in a given class are determined and compared. Asymptotically optimal kernel/weighting scheme and bandwidth/lag truncation parameters are obtained using an asymptotic truncated mean swuared error criterion. Using these results, data-dependent automatic bandwidth/lag truncation parameters are introduced. The finite sampleproperties of the estimators are analyzed via Monte Carlo simulation. 650 $aEconometria 653 $aAntocorrelacao 653 $aCovariancia 653 $aDensidade espectral 653 $aErro 653 $aSeries temporais 773 $tEconometrica$gv.59, n.3, p.817-858, May., 1991.
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Registro original: |
Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT) |
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URL |
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Registros recuperados : 385 | |
87. | | BASÍLIO, J. P.; LOBO JUNIOR, M.; ALTMANN, N. Efeito das culturas de cobertura. In: ALTMANN, N.; LOBO JUNIOR, M.; NUNES, R. de S.; TORMEN, N. R.; SARMENTO, P. H. L. (ed.). Vida no solo. Brasília, DF: GTEC Brasil Central, 2023. Capítulo 2, p. 35-51. il.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
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88. | | COSTA, G. R.; LOBO JUNIOR, M.; CAFÉ FILHO, A. C. Efeito da mela, causada por Thanatephorus cucumeris, na qualidade da semente de feijão. Fitopatologia Brasileira, v. 31, p. S249, ago. 2006. Suplemento, ref. 0510. Edição de resumos do XXXIX Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Salvador, ago. 2006.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Embrapa Arroz e Feijão. |
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97. | | BRANDÃO, R. S.; LOBO JUNIOR, M.; PRADO, T. S. Relação de indicadores biológicos de qualidade de solos com Fusarium spp., Rhizoctonia solani e Trichoderma spp. em uma área sob integração lavoura-pecuária. Tropical Plant Pathology, v. 33, p. S 121, ago. 2008. Suplemento. ref. CAL-081. Edição dos Resumos do XLI Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Belo Horizonte, MG, ago. 2008.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
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98. | | COSTA, G. R.; LOBO JUNIOR, M.; CAFÉ FILHO, A. C. Reação de cultivares de feijão do grupo Carioca à mela, causada por Thanatephorus cucumeris, em duas safras de verão. Fitopatologia Brasileira, v. 31, p. S248, ago. 2006. Suplemento, ref. 0506. Edição de resumos do XXXIX Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Salvador, ago. 2006.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
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100. | | COSTA, G. R.; LOBO JUNIOR, M.; CAFÉ FILHO, A. C. Eficiência de fungicidas no controle da mela do feijoeiro. Fitopatologia Brasileira, v. 32, p. S295, ago. 2007. Suplemento, ref. 0936. Edição dos Resumos do XL Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Maringá, PR, ago. 2007.Tipo: Resumo em Anais de Congresso |
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